Cố vấn Quản rị Rủi ro Mô hình (40000086)

Mục tiêu

- Xây dựng and phát triển Khung Quản trị vòng đời mô hình cấp Ngân hàng
- Xây dựng and phát triển Khung Quản trị danh mục mô hình và phân cấp mô hình
- Xây dựng and phát triển Khẩu vị rủi ro mô hình
- Đảm bảo chất lượng triển khai mô hình

Trách nhiệm chính (1)

Trách nhiệm chính (2)

2. Trách nhiệm chuyên môn:
a. Quản trị vòng đời mô hình cấp ngân hàng:
- Xác định vòng đời mô hình với đầy đủ các hoạt động liên quan trong từng giai đoạn của vòng đời
- Xác định và làm rõ các chức năng và nhiệm vụ chính của các bên liên quan trong một hoạt động và cách thức các bên phối hợp trong suốt vòng đời của mô hình
b. Quản trị danh mục mô hình và phân cấp mô hình:
- Xây dựng danh mục mô hình bao gồm tất cả các mô hình đã, đang, và sẽ sớm được sử dụng trong toàn ngân hàng và lưu trữ tất cả các thông tin cần thiết của mô hình (ví dụ như các trường thông tin về dữ liệu, các kết quả kiểm định và giám sát mô hình, các tiêu chí phân cấp mô hình, vvv.)
- Chuẩn hóa hoạt động quản lý danh mục mô hình trong toàn ngân hàng ( ví dụ như cách xác định thế nào là mô hình, cách thức phân loại mô hình, các tiêu chí, vvv.)
- Thiết lập qui trình để đảm bảo danh mục mô hình luôn luôn được cập nhật đầy đủ, toàn diện
- Thiết kế và vận hành hệ thống phân cấp mô hình dựa trên các chỉ số về tác động của mô hình và độ phức tạp của mô hình
c. Khẩu vị rủi ro mô hình:
- Thiết lập khẩu vị rủi ro mô hình và các giới hạn rủi ro mô hình
d. Đàm bảo chất lượng triển khai mô hình
- Thiết lập các tiêu chuẩn và quy trình đảm bảo chất lượng của các mô hình đã, đang và sẽ được triển khai
- Giám sát thường xuyên chất lượng các mô hình đã được triển khai

Chân dung Thành công - Bằng cấp, Kinh nghiệm

Kinh nghiệm:
- Có ít nhất 13 năm kinh nghiệm làm việc / nghiên cứu trong lĩnh vực liên quan (Tài chính, Công nghệ, v.v.)
- Có kinh nghiệm trong việc phát triển mô hình và kiểm định là một điểm cộng.
Kiến thức chuyên môn:
- Cấp độ kỹ năng nâng cao với SQL/SAS / Python / R
- Được đào tạo hoặc có kinh nghiệm về xác suất / thống kê, khai thác dữ liệu, phân tích dữ liệu, dữ liệu lớn, học máy, ...
- Kiến thức về mô hình Basel / IFRS9 là một điểm cộng.
Bằng cấp/Nghiệp vụ: Trình độ Thạc sĩ về Thống kê, Kinh tế lượng, Toán học, Tài chính, Nghiên cứu Hoạt động hoặc tương đương.
Ngoại ngữ (Tiếng Anh): tối thiểu TOEIC 650 hoặc tương đương